Программа
Семинар позволит Вам:
- ознакомиться с основными моментами и особенностями российской методологии оценки кредитного риска с применением подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) Базель II, определенного в Положении Банка России № 483-П;
- узнать базовые подходы к построению и функционированию в банке рейтинговых систем ПВР, к регуляторной оценке эффективности внутрибанковских процедур разработки, калибровки, валидации, применения и мониторинга методик и моделей ПВР, к организации взаимодействия подразделений банка при реализации ПВР;
- понять общие теоретические и практические особенности элементов ПВР, их существенные отличия от привычных скоринговых моделей, применяемых при принятии кредитных решений или при реализации МСФО-9;
- узнать примеры лучших практик в части реализации рейтинговых систем, обязательной кодировки их основных элементов и специализированной документации, разработки Карты моделей, а также другие острые вопросы, необходимые для успешного внедрения ПВР.
- Организация ПВР-ландшафта!
В результате обучения Вы:
- освоите эффективные подходы к организации рейтинговых систем в целях внедрения ПВР;
- узнаете детальные требования к методологии и организации внутренней оценки, допускаемые при этом типичные ошибки, возможные методы и пути их предупреждения;
- примете участие в дискуссиях о способах и инструментах управления кредитным риском, методах его оценки.
- Общие методологические основы Базель-II
- общие основы теории рисков и кредитного риск-менеджмента;
- основные методы управления и оценки рисков;
- основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (s), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.;
- исторические шаги Базеля;
- структура и методология Базель II, применяемая для оценки кредитного риска: стандартизованный подход и подход на основе внутренних рейтингов (ПВР);
- ключевые моменты Положения ЦБ РФ № 483-П и Указания ЦБ РФ № 3752-У, внедренные и планируемые новшества.
- Экономико-статистические основы
- концепция ожидаемых кредитных потерь (Expected Credit Losses, ECL) и непредвиденных кредитных потерь (Unexpected Credit Losses, UCL);
- компоненты и параметры кредитного риска: вероятность дефолта (Probability of Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss Given Default, LGD), сумма под риском (Exposure-at-Default, EAD), коэффициент кредитной конверсии (CCF), эффективный срок до погашения M), уровень доверия.
- Классификация и сегментация кредитных требований
- назначение, методы и критерии классификации и сегментации кредитных требований;
- классы (подклассы), измерения, шкалы, разряды, сегменты/ подсегменты (клиентские, внутренние, регуляторные), пулы розничных КТ… Их правильная и эффективная организация;
- Карта моделей и сегментов ПВР; примеры лучших практик;
- обоснование применяемых подходов.
- Рейтинговая система банка
- банка: суть, структура, особенности, вопросы и проблемы проектирования, внедрения и применения в банке;
- необходимость кодировки моделей, сегментов и иных компонентов рейтинговых систем;
- рейтинговые измерения и шкалы;
- допустимые методы и правила оценки компонентов кредитного риска;
- применение результатов моделирования в определении внутренних рейтингов;
- качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.
- опыт регуляторной валидации рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные недостатки и ошибки, пути их решения.
- Основы моделирования кредитного риска
- моделирование финансовой деятельности (регрессия, типы моделей, показатели качества и значимости, методы отбора факторов и т.п.); корреляционно-регрессионный анализ; основы теории принятия решений для оценки кредитного риска; методология скоринговых моделей для оценки юридических и физических лиц; примеры и практические рекомендации;
- основы факторного анализа;
- ключевые свойства моделей ПВР, основные методы их иcследования;
- калибровка модели, назначение, стратегия и методы осуществления, оценка качества и периодичность выполнения; показатели качества калибровки;
- инструменты оценки качества моделей и выборок, бизнес-трактовка, практика расчета;
- данные, требуемые для моделирования и калибровки; оценка качества данных и выборок;
- качественные и количественные требования ЦБ РФ к ПВР-моделям банка: особенности и практические рекомендации.
- Качество данных и информационных систем (ИС)
- современные стандарты и подходы в сфере качества данных и ИС;
- требования ЦБ РФ к составу и качеству данных, применяемых при реализации ПВР;
- отличия требований к составу данных от требований к их качеству;
- передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных и ИС;
- показатели качества данных и показатели эффективности инструментов его обеспечения;
- процессный комплексный подход к организации системы обеспечения качества данных и ИС;
- требования ЦБ РФ к информационным системам, применяемым при реализации ПВР;
- обеспечение качества данных для прохождения регуляторной валидации и организации последующего ПВР-надзора;
- крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.
- Организационные аспекты
- передовые практики процедур разработки, тестирования, валидации, применения и мониторинга моделей ПВР;
- требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области ПВР;
- поэтапность внедрения ПВР (план устранения недостатков; план последовательного перехода);
- качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы, методики, порядки и др.);
- требования к опыту применения моделей ПВР в бизнесе (use test);
- информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель II;
- внутренний аудит ПВР (цели, задачи, основной функционал).
Оставить заявку