Программа
Часть 1.
1. Ликвидность и риски ликвидности, объекты и факторы риска. Композитный характер риска, возникающего при отклонении структуры активов и пассивов банка от оптимальной, и его место в системе банковских рисков
2. Классификация основных методов анализа и оценки риска ликвидности, выработанных банковской практикой и теоретико-практическими исследованиями. Ликвидность как запас и как поток
3. Методы оценки риска ликвидности на основе балансовых соотношений
- коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидности
- анализ разрывов ликвидности (ГЭП-анализ)
- переход к динамической модели – что для этого нужно
4. Методы сценарного анализа и управления риском ликвидности — стратегический, тактический и оперативный уровни управления ликвидностью
- стратегический уровень управления; определение потребности в финансировании
- сценарный анализ: классификация потоков платежей, параметры сценариев и способы их задания; оценка параметров прогнозных сценариев ликвидности: статистические и экспертные оценки; мера CashFlow at Risk, использование параметрических методов и метода Монте-Карло; включение в расчет платежной позиции различных сценариев реализации кредитного и рыночного рисков
- управление ликвидностью через платежный календарь
5. Развитие методов управления активами и пассивами банка: от управления активами и пассивами к комплексному управлению обеими сторонами банковского баланса: метод общего фонда средств; метод конверсии; управление пассивами; научный метод управления
6. Политика банка в сфере управления ликвидностью в соответствии с лучшей практикой: полный цикл управления рисками в сфере управления ликвидностью; организационные аспекты; самооценка управления риском ликвидности; требования к раскрытию информации
Часть 2.
1. Рекомендации Базель-3 при управлении рисками в коммерческом банке
- Компоненты Базель 3: реформа капитала, стандарты ликвидности, системный риск
- Зачем нам это? Преимущества и риски внедрения для банков
- Дополнительно: новые требования к стандартам управления рисками
- Требования к достаточности капитала в разных странах
- Рекомендации Базеля по риску ликвидности: принцип 5, принцип 12
2. Реализация рекомендаций Базель-3 при управлении риском ликвидности
- Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
- Цели, задачи и структура Положения Банка России №421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)».
- Показатели для измерения риска (LCR, NSFR), пример расчета
- Требования к составу ликвидных активов и возможные риски для банков
- Возможности для регулятора
- Механизм управления ликвидностью через LCR, NSFR
- Особенности расчета высоколиквидных активов
- Особенности расчета ожидаемых притоков средств
- Дискуссия с банковским сообществом по расчету LCR
Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).
3. Стресс-тестирование риска ликвидности
- Принцип пропорциональности при стресс-тестировании
- Результирующие показатели стресс-теста
- Учет стресс-теста ликвидности в рамках ICAAP
- Исторический стресс-тест риска ликвидности
- Сценарии стресс-тестов ликвидности от Базельского комитета, в т.ч. внутридневной стресс-тест
- Опыт крупнейших банков
Кейс: Исторический стресс-тест риска ликвидности.
Оставить заявку