Программа
- Обзор основных требований «Положения ЦБ РФ 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» (далее материал рассматривается с учетом требований указанного положения).
- Понятие операционного риска и связь с кредитным и рыночным риском
- Особенности операционного риска, что является случайной величиной?
- Взаимосвязь кредитного/рыночного и операционного риска – как отличить?
- Категории рисковых событий по Базель-2 и по Положению ЦБ РФ
- Идентификация и источники операционного риска
- Пример паспорта операционного риска
- Где взять данные для базы данных потерь?
- Показатели подверженности операционному риску в бухгалтерской отчетности
- Пример классификации факторов операционного риска третьего уровня
- Измерение операционного риска
- Прямые потери от операционного риска, отраженные на счетах P&L
- Косвенные потери, не отраженные на счетах P&L, определяемые расчетным методом в денежном выражении
- Качественные потери, определяемые экспертным путем
- Процедуры количественной и качественной оценки операционного риска
- Основные метрики оценки существенности операционного риска: подверженность риску (exposure), частота возникновения (frequency), материальность убытков (severity)
- Уровни существенности рисков, примеры карты рисков
- Ключевые показатели риска (key risk indicators, KRI), их виды и применимость
- Требования к KRI, устанавливаемые Банком, примеры KRI для разных процессов
- Пороговые и сигнальные значения KRI
- Оценка ожидаемых потерь (Expected Loss)
- Оценка капитала под операционный риск
- Расчет требований к капиталу по Базель 2: подход на основе базового индикатора и стандартизированный подход.
- Top-down approach и Bottom-Up approach – преимущества и недостатки;
- Стандартизированный подход: состав направлений деятельности. Альтернативный стандартизированный подход
- Продвинутые методы оценки риска и капитала (AMA, Advanced Measurement Approach)
- Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям
- Составляющие оценки капитала: EI индикатор подверженности ОР («стоимость под риском»); PE – вероятность проявления случаев операционных потерь; LGE – уровень потерь («тяжесть потерь» на один негативный случай); EL – размер ожидаемого убытка (средние потери за 1 год); γ – коэффициент непредвиденных убытков
- Понятие стоимостной меры операционного риска (Operational Value-at-Risk) для оценки непредвиденных потерь, правила Базельского комитета для оценки OpVaR
- Квалификационные критерии для применения AMA, основные этапы внедрения.
- Распределение потерь и проблема восстановления кривой потерь ОР.
- Переход от распределения потерь к сценарному и гибридному подходам.
- Стресс-тестирование операционного риска
- Виды стресс-тестирования операционного риска
- Степень жесткости сценариев: от чего зависит, как выбрать?
- Принцип пропорциональности при стресс-тестировании: как «не переборщить»?
- Результирующие показатели стресс-теста и действия по минимизации убытка
- Примеры простых стресс-тестов операционного риска
- Стресс-тестирование ОР как сдвиг кривой распределения частоты потерь и кривой распределения суммы единичных потерь
- Построение системы управления операционным риском
- От простого к сложному: как понять, где мы находимся и выбрать требуемый уровень сложности системы управления операционным риском
- Элементы системы управления операционным риском
- Меры реагирования на операционный риск
- Перечень мер, направленных на снижение уровня операционного риска
- Формализация бизнес-процессов как основное условие эффективного управления ОР
- Построение системы: основные этапы, «узкие места» и рекомендации
- Концепция управления операционным риском: идентификация, оценка, мониторинг, контроль, что важно?
- Примеры из практики управления операционным риском
- Исследование по операционным рискам в крупнейших банках США: основные выводы и закономерности
- Определение порога материальности для базы данных потерь: возможные подходы
- Примеры доступных индикаторов подверженности операционному риску.
Оставить заявку