Программа

Часть 1.

1. Ликвидность и риски ликвидности, объекты и факторы риска. Композитный характер риска, возникающего при отклонении структуры активов и пассивов банка от оптимальной, и его место в системе банковских рисков

2. Классификация основных методов анализа и оценки риска ликвидности, выработанных банковской практикой и теоретико-практическими исследованиями. Ликвидность как запас и как поток

3. Методы оценки риска ликвидности на основе балансовых соотношений

  • коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидности
  • анализ разрывов ликвидности (ГЭП-анализ)
  • переход к динамической модели – что для этого нужно

4. Методы сценарного анализа и управления риском ликвидности – стратегический, тактический и оперативный уровни управления ликвидностью

  • стратегический уровень управления; определение потребности в финансировании
  • сценарный анализ: классификация потоков платежей, параметры сценариев и способы их задания; оценка параметров прогнозных сценариев ликвидности: статистические и экспертные оценки; мера CashFlow at Risk, использование  параметрических методов и метода Монте-Карло; включение в расчет платежной позиции различных сценариев реализации кредитного и рыночного рисков
  • управление ликвидностью через платежный календарь

5. Развитие методов управления активами и пассивами банка: от управления активами  и пассивами к комплексному управлению обеими сторонами банковского баланса: метод общего фонда средств; метод конверсии; управление пассивами; научный метод управления

6. Политика банка в сфере управления ликвидностью в соответствии с лучшей практикой: полный цикл управления рисками в сфере управления ликвидностью; организационные аспекты; самооценка управления риском ликвидности; требования к раскрытию информации

Часть 2.

1. Рекомендации Базель-3 при управлении рисками в коммерческом банке

  • Компоненты Базель 3: реформа капитала, стандарты ликвидности, системный риск
  • Зачем нам это? Преимущества и риски внедрения для банков
  • Дополнительно: новые требования к стандартам управления рисками 
  • Требования к достаточности капитала в разных странах
  • Рекомендации Базеля по риску ликвидности: принцип 5, принцип 12

2. Реализация рекомендаций Базель-3 при управлении риском ликвидности

  • Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
  • Цели, задачи и структура Положения Банка России №421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)».
  • Показатели для измерения риска (LCR, NSFR), пример расчета
  • Требования к составу ликвидных активов и возможные риски для банков
  • Возможности для регулятора
  • Механизм управления ликвидностью через LCR, NSFR
  • Особенности расчета высоколиквидных активов
  • Особенности расчета ожидаемых притоков средств
  • Дискуссия с банковским сообществом по расчету LCR

Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).

3. Стресс-тестирование риска ликвидности

  • Принцип пропорциональности при стресс-тестировании
  •  Результирующие показатели стресс-теста
  • Учет стресс-теста ликвидности в рамках ICAAP
  • Исторический стресс-тест риска ликвидности
  • Сценарии стресс-тестов ликвидности от Базельского комитета, в т.ч. внутридневной стресс-тест
  • Опыт крупнейших банков

Кейс: Исторический стресс-тест риска ликвидности.

Оставить заявку