«Управление модельным риском»

Программа

          Программа нацелена на знакомство слушателей с модельным риском и принципами управления им, подчёркивает важность модельным риском и описывает возможные организационные решения, доступные банку для обеспечения регуляторного соответствия требованиям Банка России и эффективного контроля уровня модельного риска.

  1. Что такое модель и почему управление модельным риском имеет значение?
  2. Добрые самаритяне и выявление моделей в кредитной организации:
    1. Реестр моделей
    1. Риски не выявления моделей
    1. Структурный подход к управлению модельным риском против признания его незначимым (достоинства и недостатки)
  3. Жизненный цикл модели:
    1. Инициация (изменение)
    1. Сбор данных
    1. Разработка
    1. Предварительная валидация
    1. Одобрение
    1. Внедрение
    1. Контроль функционирования модели
    1. Периодическая валидация
    1. Прекращение использования
  4. Классификация моделей: модели присутствуют не только в риск-менеджменте.
  5. Документирование моделей: компромисс между детальным описанием и эффективным использованием модели.

Оставить заявку