Программа

Семинар позволит Вам:

  • ознакомиться с основными моментами и особенностями российской методологии оценки кредитного риска с применением подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) Базель II, определенного в Положении Банка России № 483-П;
  • узнать базовые подходы к построению и функционированию в банке рейтинговых систем ПВР, к регуляторной оценке эффективности внутрибанковских процедур разработки, калибровки, валидации, применения и мониторинга методик и моделей ПВР, к организации взаимодействия подразделений банка при реализации ПВР;
  • понять общие теоретические и практические особенности элементов ПВР, их существенные отличия от привычных скоринговых моделей, применяемых при принятии кредитных решений или при реализации МСФО-9;
  • узнать примеры лучших практик в части реализации рейтинговых систем, обязательной кодировки их основных элементов и специализированной документации, разработки Карты моделей, а также другие острые вопросы, необходимые для успешного внедрения ПВР.
  • Организация ПВР-ландшафта!

В результате обучения Вы:

  • освоите эффективные подходы к организации рейтинговых систем в целях внедрения ПВР;
  • узнаете детальные требования к методологии и организации внутренней оценки, допускаемые при этом типичные ошибки, возможные методы и пути их предупреждения;
  • примете участие в дискуссиях о способах и инструментах управления кредитным риском, методах его оценки.
  1. Общие методологические основы Базель-II
  2. общие основы теории рисков и кредитного риск-менеджмента;
  3. основные методы управления и оценки рисков;
  4. основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (s), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.;
  5. исторические шаги Базеля;
  6. структура и методология Базель II, применяемая для оценки кредитного риска: стандартизованный подход и подход на основе внутренних рейтингов (ПВР);
  7. ключевые моменты Положения ЦБ РФ № 483-П и Указания ЦБ РФ № 3752-У, внедренные и планируемые новшества.
  8. Экономико-статистические основы
  9. концепция ожидаемых кредитных потерь (Expected Credit Losses, ECL) и непредвиденных кредитных потерь (Unexpected Credit Losses, UCL);
  10. компоненты и параметры кредитного риска: вероятность дефолта (Probability of Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss Given Default, LGD), сумма под риском (Exposure-at-Default, EAD), коэффициент кредитной конверсии (CCF), эффективный срок до погашения M), уровень доверия.
  11. Классификация и сегментация кредитных требований
  12. назначение, методы и критерии классификации и сегментации кредитных требований;
  13. классы (подклассы), измерения, шкалы, разряды, сегменты/ подсегменты (клиентские, внутренние, регуляторные), пулы розничных КТ… Их правильная и эффективная организация;
  14. Карта моделей и сегментов ПВР; примеры лучших практик;
  15. обоснование применяемых подходов.
  16. Рейтинговая система банка
  17. банка: суть, структура, особенности, вопросы и проблемы проектирования, внедрения и применения в банке;
  18. необходимость кодировки моделей, сегментов и иных компонентов рейтинговых систем;
  19. рейтинговые измерения и шкалы;
  20. допустимые методы и правила оценки компонентов кредитного риска;
  21. применение результатов моделирования в определении внутренних рейтингов;
  22. качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.
  23. опыт регуляторной валидации рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные недостатки и ошибки, пути их решения.
  24. Основы моделирования кредитного риска
  25. моделирование финансовой деятельности (регрессия, типы моделей, показатели качества и значимости, методы отбора факторов и т.п.); корреляционно-регрессионный анализ; основы теории принятия решений для оценки кредитного риска; методология скоринговых моделей для оценки юридических и физических лиц; примеры и практические рекомендации;
  26. основы факторного анализа;
  27. ключевые свойства моделей ПВР, основные методы их иcследования;
  28. калибровка модели, назначение, стратегия и методы осуществления, оценка качества и периодичность выполнения; показатели качества калибровки;
  29. инструменты оценки качества моделей и выборок, бизнес-трактовка, практика расчета;
  30. данные, требуемые для моделирования и калибровки; оценка качества данных и выборок;
  31. качественные и количественные требования ЦБ РФ к ПВР-моделям банка: особенности и практические рекомендации.
  32. Качество данных и информационных систем (ИС)
  33. современные стандарты и подходы в сфере качества данных и ИС;
  34. требования ЦБ РФ к составу и качеству данных, применяемых при реализации ПВР;
  35. отличия требований к составу данных от требований к их качеству;
  36. передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных и ИС;
  37. показатели качества данных и показатели эффективности инструментов его обеспечения;
  38. процессный комплексный подход к организации системы обеспечения качества данных и ИС;
  39. требования ЦБ РФ к информационным системам, применяемым при реализации ПВР;
  40. обеспечение качества данных для прохождения регуляторной валидации и организации последующего ПВР-надзора;
  41. крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.
  42. Организационные аспекты
  43. передовые практики процедур разработки, тестирования, валидации, применения и мониторинга моделей ПВР; 
  44. требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области ПВР;
  45. поэтапность внедрения ПВР (план устранения недостатков; план последовательного перехода);
  46. качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы, методики, порядки и др.);
  47. требования к опыту применения моделей ПВР в бизнесе (use test);
  48. информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель II;
  49. внутренний аудит ПВР (цели, задачи, основной функционал).

Оставить заявку