Программа

1. Обзор документов Basel III: Finalising post-crisis reforms, Minimum capital requirements for market risk, The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures.

2. Планируемые даты реализации отдельных положений Базеля 3,5, предусмотренные Базельским комитетом по банковскому надзору и озвученные Банком России.

3. Инструкция Банка России № 199-И – новый стандартизированный подход к оценке кредитного риска:

– оценка суверенных требований;

– оценка требований к банкам;

– требования к корпоративным контрагентам;

– розничные требования;

– обеспеченные требования и эффект показателя LTV;

– конверсионный фактор для внебалансовых обязательств;

– иные требования.

4. Подход к оценке CVA и стандартизированный подход к оценке кредитного риска контрагента (общие положения).

5. Минимальные требования к оценке операционного риска.

Оставить заявку